Diplomado en Administración de Riesgos

Contribuir al desarrollo de los negocios, así como al de instituciones reguladas por normas especiales, con profesionales en Administración Integral de Riesgos, a través de la formación de especialistas con una concepción global de la disciplina, un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades para la toma de decisiones.
Entregar herramientas para identificar los factores de riesgo, tanto internos como externos, que pueden influir de manera significativa en los resultados de la institución, en el corto, mediano y largo plazo.

Objetivos específicos

• Desarrollar una capacidad de administración integral de riesgos (mercado,  crédito, operacional y organizacional).

• Identificar factores y modelos de administración de riesgos.

• Aplicar herramientas para la toma de decisiones y de optimización en condiciones de incertidumbre.

• Otorgar supervisión a los participantes respecto a los procesos de coaching que realizan como parte del Programa.

1. Introducción (3 horas)

Entender el rol de los mercados de capitales. Entender el rol de la Información. Conseguir que los participantes se vinculen con los riesgos de mercado, operacionales y de crédito.

• Introducción a la Administración de Riesgos Financieros.

• Fuentes de riesgo.

• Evolución de medidas de riesgo.

• Propiedades de medición de riesgo.

• Identificación de los factores de riesgo.

• Mercado de Capitales.

• Aplicaciones.

2. Riesgo financiero (12 horas)

Entregar las herramientas para entender cómo operan los principales instrumentos financieros del mercado de capitales, cuáles son sus variables, cómo se deben valuar estos activos y qué riesgos.

• Instrumentos de renta fija: flujos de caja, tasas de interés, riesgos de precio, crédito.

• Renta Variable: valoración, betas, riesgos sistemáticos, carteras de inversión.

• Instrumentos Derivados: forwards, futuros, valuación, estrategias, fuentes de riesgos, swaps, grafica, opciones.

3. Métodos Cuantitativos en la Gestión de Riesgo (15 horas)

En este curso el estudiante aprenderá a gestionar el riesgo utilizando métodos estadísticos que facilitaran el apoyo en la gestión de riesgo. El curso contempla cinco (5) temas en el que estudiante será capaz de entender de forma conceptual e intuitiva los conceptos fundamentales; para poder aplicar los métodos cuantitativos en distintos departamentos de gestión de riesgo en la empresa.

El inicio comienza entregando un contexto de los métodos cuantitativos en la gestión de riesgo, dando a conocer la motivación, casos de uso, y requisitos mínimos que debe tener las empresas y los colaboradores para la utilización de estos métodos.

4. Administración de Riesgos (ERM) (12 horas)

Identificar los componentes principales de un modelo de administración de riesgos: definición de ERM; ciclo de administración de riesgos; objetivos estratégicos; identificación de riesgos; factores externos e internos; matriz de riesgo y mitigación.

• Definición de ERM.

• Ciclo de Administración de Riesgos.

• Objetivos Estratégicos.

• Identificación de Riesgos.

• Factores Externos e Internos.

• Matriz de Riesgos.

• Apetito de Riesgo.

• Mitigación.

5. Estructura de Administración de Riesgos (12 horas)

Dar a conocer la estructura que debe considerar una adecuada implementación de administración.

• Gobierno Corporativo y Estrategia.

• Comité de Riesgo.

• La función de Administración de Riesgos.

• Procesos.

• Políticas y Procedimientos.

• Auditoría.

• Cumplimiento.

• Tipos de Riesgos.

• Gestión de Riesgos.

7. Riesgo Operacional (15 horas)

El objetivo de esta cátedra es roveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la Administración de los Riesgos Operacionales aplicables en todo tipo de instituciones , de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, con el propósito de contribuir significativamente al logro de los objetivos estratégicos de la compañía.

• Riesgo Operacional.

• Mejores Prácticas para la evaluación y gestión de Riesgo Operacional.

• Herramientas de apoyo a la Gestión del Riesgo Operacional.

• Gestión de Proveedores y Evaluación de Riesgos en Servicios Externalizados.

• Evaluación de Riesgo de Nuevos Productos y Proyectos.

• Cultura y Concientización.

• Mejora Continua.

• Caso de Aplicación.

8. Evaluación de Riesgos (Medición) (15 horas)

Reconocer los tipos de riesgos y factores de riesgos a los cuales está expuesta una cartera de activos o una empresa. Estimar posiciones de perdida futura en carteras de activos. Estimar  Riesgos de Mercado, Crédito, Liquidez. Aplicar el modelo Var a portfolio de activos. Describir los elementos esenciales para Estimar el Riesgo Operacional en una entidad financiera. Comprender el modelo AMA-LDA de Riesgo Operacional.

• Concepto de riesgo.

• Medidas de riesgo en el mercado.

• Concepto de Value at Risk.

• Medidas de riesgo de crédito.

• Medidas de riesgo de liquidez.

• Medida de riesgo operacional.

9. Continuidad de Negocios (15 horas)

Identificar los principales componentes de una Estructura de Administración de Riesgos eficiente. Conocer en detalle cada uno de los componentes. Poder identificar la forma de gestionar los riesgos a través de los componentes de la Estructura de Administración de Riesgos.

• Gobierno Corporativo.

• Administración de Riesgos.

• Cumplimiento y Auditoria.

• Procesos de las instituciones financieras.

• Normativa de gestión de riesgos.

• Grupos de riesgos, Indicadores claves, Análisis de casos.

Perfil del Alumno

Profesionales que se desarrollan en el área de inversiones, analistas de riesgo y ejecutivos de la banca, que tengan interés en formalizar y profundizar sus conocimientos en el área de inversiones. Asimismo, que quieran incrementar su conocimiento de los mercados de capitales modernos, utilizando herramientas prácticas para una correcta toma de decisiones de inversión.